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Dresdner Bank: Ratingvalidierung
Inhaltsverzeichnis
Referenzen: Finanzdienstleister
Dresdner Bank
Rating-Validierung gemäß der Basel II Anforderungen
Erstellung von automatisierten Validierungsprozessen zur Qualitätssicherung der bankinternen Ratingverfahren
Projektbeschreibung
Um Kredit-Ratings als zentrales Instrument der Risikomessung auf einem qualitativ hohen Niveau zu halten oder sogar noch zu verbessern, ist eine kontinuierliche Validierung notwendig – auch im Hinblick auf Basel II.
Die Dresdner Bank arbeitet mit Unterstützung von HMS Analytical Software an einem automatisierten Validierungsprozess, um die Messgenauigkeit ihrer Rating-Verfahren effizient überprüfen zu können und eine gegebenenfalls notwendige Weiterentwicklung bestmöglich zu unterstützen.
Um Kredit-Ratings als zentrales Instrument der Risikomessung auf einem qualitativ hohen Niveau zu halten oder sogar noch zu verbessern, ist eine kontinuierliche Validierung notwendig – auch im Hinblick auf Basel II.
Die Dresdner Bank arbeitet mit Unterstützung von HMS Analytical Software an einem automatisierten Validierungsprozess, um die Messgenauigkeit ihrer Rating-Verfahren effizient überprüfen zu können und eine gegebenenfalls notwendige Weiterentwicklung bestmöglich zu unterstützen.
Der Nutzen
siehe Zitat und Projektbox
Hinweis:
Weitere Informationen erhalten Sie gerne auf Nachfrage.
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Permanente Verweise
Aktuelle Hinweise
Der Fachbereich über HMS
Dr. Robert Rauhmeier,
Abteilung
Risk Instruments - Methods,
Dresdner Bank
"Der Einsatz von ausgereiften Risikomessverfahren ist im Kontext einer modern ausgerichteten Gesamtbanksteuerung unabdingbar geworden. Darunter fallen im speziellen auch Ratingverfahren, die die Ausfallwahrscheinlichkeit von Krediten mittels statistischer Methoden bestmöglich prognostizieren sollen. Um dieses zentrale Instrument der Risikomessung auf einem qualitativ hohem Niveau zu halten oder sogar noch zu verbessern, ist eine kontinuierliche Validierung notwendig - auch im Hinblick auf Basel II.
Ziel des Projektes war daher die Einführung automatisierter Validierungsprozesse, um die Messgenauigkeit unserer Ratingverfahren effizient überprüfen zu können und eine gegebenenfalls notwendige Weiterentwicklung bestmöglich zu unterstützen. HMS unterstützte uns hierbei mit sehr gutem technischem Knowhow bei der erfolgreichen Umsetzung der fachspezifischen Anforderungen. Wir möchten uns bei den HMS Beratern für deren Qualität und Engagement herzlichst bedanken."
Abteilung
Risk Instruments - Methods,
Dresdner Bank
"Der Einsatz von ausgereiften Risikomessverfahren ist im Kontext einer modern ausgerichteten Gesamtbanksteuerung unabdingbar geworden. Darunter fallen im speziellen auch Ratingverfahren, die die Ausfallwahrscheinlichkeit von Krediten mittels statistischer Methoden bestmöglich prognostizieren sollen. Um dieses zentrale Instrument der Risikomessung auf einem qualitativ hohem Niveau zu halten oder sogar noch zu verbessern, ist eine kontinuierliche Validierung notwendig - auch im Hinblick auf Basel II.
Ziel des Projektes war daher die Einführung automatisierter Validierungsprozesse, um die Messgenauigkeit unserer Ratingverfahren effizient überprüfen zu können und eine gegebenenfalls notwendige Weiterentwicklung bestmöglich zu unterstützen. HMS unterstützte uns hierbei mit sehr gutem technischem Knowhow bei der erfolgreichen Umsetzung der fachspezifischen Anforderungen. Wir möchten uns bei den HMS Beratern für deren Qualität und Engagement herzlichst bedanken."
Präsentation
Projektübersicht
Branche:- Banken
- Erstellung automatischer Validierungsprozesse
- Kombination von anspruchsvollem
IT- und Fachwissen - technisch innovativer Ansatz
- Effiziente Überprüfung von Ratingverfahren
- Rollout & Weiterentwicklung:
seit 2006 - Projektname: Ratingvalidierung
- Abteilung: Risk Instruments
- Software: SAS
- Partner: SAS