„Bei HMS kann ich meine Ideen einbringen und habe gestalterische Freiheiten. Unsere Führungsebene ist stets offen für neue Vorschläge und nimmt diese ernst.“

Dr. Eike Nicklas, Senior Software-Ingenieur

Kunden

Transparente Risikokosten für die Vertriebssteuerung bei der Commerzbank

Der Firmenkundenvertrieb eines der bedeutendsten Kreditinstitute in Europa

Die Commerzbank AG ist das zweitgrößte Kreditinstitut in Deutschland und eines der bedeutendsten in Europa. Mit der Verschmelzung der Dresdner Bank im Mai 2009 ist die Commerzbank AG darüber hinaus eine der führenden Privat- und Firmenkundenbanken in Deutschland.

Für die Information und Steuerung des Vertriebs wird, neben anderen Komponenten, der Risikotransferpreis (RTP) eingesetzt. Diese Risiko-Kennzahl wird gemäß dem Basel-II-Regelwerk für Banken, die dem Advanced IRB Ansatz folgen, auf der Basis von Einzelgeschäften berechnet, wobei auch Effekte des Derivatehandels am Sekundärmarkt berücksichtigt werden.

Von den Daten zum Risikotransferpreis - der RTP-Rechenkern

Bei der Berechnung des RTP sind Daten aus den unterschiedlichsten Quellen zu integrieren und komplexe finanzmathematische Algorithmen anzuwenden. Damit das Projekt erfolgreich werden konnte, mussten bankfachliches Know-how, Wissen über die IT-Systeme der Bank und die souveräne Anwendung von geeigneten IT-Technologien und -Methoden zusammenkommen.

In Zusammenarbeit mit der Fachabteilung Corporate Banking entwickelte HMS das Fachkonzept und das IT-Konzept und programmierte auf Basis der SAS-Software den RTP-Rechenkern. Dieser liefert nun den Risikotransferpreis an das maßgebliche Reporting-Tool der Mittelstandsbank, welches abzüglich Risiken und weiterer Kostenbestandteile die Vorteilhaftigkeit der Kredite ausweist und damit den Vertrieb steuert.

Kontinuierliche Steuerung in einem dynamischen Markt

Das RTP-Modul ermöglicht es zusammen mit anderen Komponenten, dass die Informationen und Anreize, die die Mitarbeiter des Vertriebs bekommen, immer den aktuellen Marktgegebenheiten entsprechen. Diese kontinuierliche Steuerung vermindert die Risiken für das Eigenkapital der Bank und entspricht den Anforderungen der BaFin an das Risikomanagement.

Durch die kontinuierliche Zusammenarbeit mit den Analytics-Spezialisten von HMS hat die Commerzbank jederzeit ein aktuelles und gut dokumentiertes System, so dass auch Risiken auf der IT-Seite reduziert werden.